MARGRCLPRC関数

Margrabeモデルに基づいて、株式のヨーロピアンオプションのコール価格を計算します。

カテゴリ:

財務

構文

構文

MARGRCLPRC(X₁, t, X₂, sigma-1, sigma-2, rho12)

必須引数

X₁

第1資産の価格を指定する正の非欠損値です。

要件	同じ単位でX₁とX₂を指定します。

t

有効期限までの時間を年単位で指定する非欠損値です。

X₂

第2資産の価格を指定する正の非欠損値です。

要件	同じ単位でX₂とX₁を指定します。

sigma-1

第1資産のボラティリティを指定する非欠損の正の分数です。

sigma-2

第2資産のボラティリティを指定する非欠損の正の分数です。

rho12

第1資産と第2資産 .

範囲

-1から1まで

詳細

MARGRCLPRC関数は、Margrabeモデルに基づいて、株式のヨーロピアンオプションのコール価格を計算します。この関数は次の関係に基づきます。

table with 1 row and 1 column , row1 column 1 , c eh l l , equals , x sub 1 n . open , d sub 1 , close . minus , x sub 2 n . open , d sub 2 , close , end table. 別の形式を利用するにはイメージをクリックします。

引数

X₁

第1資産の価格を指定します。

X₂

第2資産の価格を指定します。

累積正規密度関数を指定します。

$table with 3 rows and 2 columns , row1 column 1 , , column 2 d sub 1 , equals . fraction open natural log of . open . fraction n sub 1 , over n sub 2 end fraction . close . plus . open , fraction sigma squared , over 2 end fraction , close . t close , over sigma square root of t end fraction , row2 column 1 , , column 2 d sub 2 , equals , d sub 1 , minus sigma square root of t , row3 column 1 , , column 2 sigma squared , equals . sigma with subscript x sub 1 , and with superscript 2 , end sub-superscript . plus . sigma with subscript x sub 2 , and with superscript 2 , end sub-superscript . negative 2 rho sub x sub 1 , sub comma end sub , x sub 2 end sub . sigma sub x sub 1 end sub . sigma sub x sub 2 end sub , end table. 別の形式を利用するにはイメージをクリックします。$