FINANCE関数
減価償却、満期、未払い利息、正味現在価値、定期的預金、内部利益率などの財務計算を行います。
| カテゴリ: | 財務 |
構文
必須引数
string-identifier
文字定数、変数または式を指定します。次の表に、string-identifierの有効な値を示します。
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string-identifier
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説明
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|---|---|
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定期的に利息を支払う証券の未払い利息を計算します。
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満期に利息を支払う証券の未払い利息を計算します。
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減価償却係数を使用して各会計期間の減価償却を計算します。
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各会計期間の減価償却を計算します。
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クーポン期間の開始日から決済日までの日数を計算します。
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決済日を含むクーポン期間の日数を計算します。
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決済日から次のクーポン日までの日数を計算します。
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決済日後の次のクーポン日を計算します。
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決済日から満期日までの支払いクーポン数を計算します。
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決済日前の前のクーポン日を計算します。
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2つの期間の間に支払われる累積利息を計算します。
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2つの期間の間にローンで支払われる累積元本を計算します。
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定率法を使用して、指定期間の資産の減価償却を計算します。
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倍額定率法またはその他の方法を指定して、指定期間の資産の減価償却を計算します。
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証券の割引率を計算します。
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分数で表すドル価格を小数で表すドル価格に変換します。
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小数で表すドル価格を分数で表すドル価格に変換します。
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定期的に利息を支払う証券の年度期間を計算します。
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有効な年利を計算します。
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投資の将来価値を計算します。
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一連の複利率を適用した後の当初元本の将来価値を計算します。
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完全投資済み証券の利率を計算します。
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一定期間の投資の利払いを計算します。
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一連のキャッシュフローの内部利益率を計算します。
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投資の指定期間中に支払われる利息を計算します。
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推定額面$100の証券の修正マコーレーデュレーションを計算します。
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プラスおよびマイナスのキャッシュフローが異なる利率で資金調達される場合の内部利益率を計算します。
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年間の名目金利を計算します。
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投資の期間数を計算します。
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一連の定期的なキャッシュフローと割引率に基づいて投資の正味現在価値を計算します。
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端数の開始期間で証券の額面$100当たりの価格を計算します。
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端数の開始期間で証券の利回りを計算します。
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端数の最終期間で証券の額面$100当たりの価格を計算します。
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端数の最終期間で証券の利回りを計算します。
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年金の定期的支払いを計算します。
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一定期間の投資の元本に対する支払いを計算します。
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定期的に利息を支払う証券の額面$100当たりの価格を計算します。
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割引証券の額面$100当たりの価格を計算します。
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満期に利息を支払う証券の額面$100当たりの価格を計算します。
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投資の現在価値を計算します。
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年金期間当たりの利率を計算します。
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完全投資済み証券の満期受け取り額を計算します。
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ある期間の資産の定額法による減価償却を計算します。
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指定期間の資産の年次級数和法による減価償却を計算します。
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米国財務省短期証券の債券換算利回りを計算します。
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米国財務省短期証券の額面$100当たりの価格を計算します。
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米国財務省短期証券の利回りを計算します。
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定率法を使用して、指定期間または一部期間の資産の減価償却を計算します。
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必ずしも定期的ではないキャッシュフロースケジュールの内部利益率を計算します。
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必ずしも定期的ではないキャッシュフロースケジュールの正味現在価値を計算します。
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定期的に利息を支払う証券の利回りを計算します。
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割引証券(米国財務省短期証券など)の年間利回りを計算します。
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満期に利息を支払う証券の年間利回りを計算します。
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parameter
各string-identifierに関連付けられたパラメータを指定します。次のパラメータを使用できます。
basis
interest-rates
パーセントではなく数値で示す利率を指定します。
dates
財務関数のすべての日付がSAS日付であることを指定します。
sign-of-cash-values
すべての引数に対し、貯蓄預金口座への入金やその他の出金など、支払う金額を負の数値で指定します。また、配当小切手やその他の入金など、受け取る金額を正の数値で指定します。
詳細
ACCRINT
定期的に利息を支払う証券の未払い利息を計算します。
引数
issue
証券の発行日を指定します。
first-interest
証券の最初の利息日を指定します。
settlement
決済日を指定します。
rate
利率を指定します。
par-value
証券の額面価格を指定します。par-valueを省略すると、
$1000という値が使用されます。
frequency
年間のクーポン支払い回数を指定します。年1回支払いの場合はfrequency=1、年2回支払いの場合はfrequency=2、年4回支払いの場合はfrequency=4となります。
basis
日数計算基準値を指定します(省略可能)。
ACCRINTM
AMORDEGRC
AMORLINC
COUPDAYBS
クーポン期間の開始日から決済日までの日数を計算します。
引数
settlement
証券の決済日を指定します。証券決済日は、証券が買い手に対して売買される発行日の翌日になります。
maturity
証券の満期日を指定します。満期日は証券の有効期限が切れる日です。
frequency
年間のクーポン支払い回数を指定します。年1回支払いの場合はfrequency=1、年2回支払いの場合はfrequency=2、年4回支払いの場合はfrequency=4となります。
basis
使用する日数計算基準の種類を指定します。
説明:
注: 日付はDATE関数を使用するか、他の計算式や関数の結果として入力する必要があります。たとえば、2011年5月23日の場合はDATE(2011,5,23)を使用します。日付をテキストとして入力すると問題が発生する場合があります。
COUPDAYS
COUPDAYSNC
COUPNCD
COUPNUM
COUPPCD
CUMIPMT
CUMPRINC
2つの期間の間にローンで支払われる累積元本を計算します。
引数
rate
利率を指定します。
nper
支払い期間の総数を指定します。
pv
現在価値、または一連の将来の支払いに相当する現時点での一括払い金額を指定します。
start-period
計算の開始期間を指定します。支払い期間は1から番号が付けられます。
end-period
計算の最終期間を指定します。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
DB
DDB
DISC
DURATION
FV
投資の将来価値を計算します。
引数
rate
利率を指定します。
nper
支払い期間の総数を指定します。
payment
各期間に行われる支払いを指定します。年金の有効期間中に支払いが変更されることはありません。通常、paymentには元本と利息が含まれますが、手数料や税金は含まれません。paymentを省略する場合、present-value引数を含める必要があります。
present-value
現在価値、または一連の将来の支払いに相当する現時点での一括払い金額を指定します。present-valueを省略すると、0(ゼロ)とみなされ、payment引数を含める必要があります。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
INTRATE
IPMT
指定期間の投資の利払いを計算します。
引数
rate
利率を指定します。
period
減価償却を計算する期間を指定します。Periodには、lifeと同じ単位を使用する必要があります。
nper
支払い期間の総数を指定します。
pv
現在価値、または一連の将来の支払いに相当する現時点での一括払い金額を指定します。pvを省略すると、0(ゼロ)とみなされ、fv引数を含める必要があります。
fv
将来価値、または最終支払い後に達する現金残高を指定します。fvを省略すると、0(ゼロ)とみなされます(たとえば、ローンの将来価値が0)。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
ISPMT
MDURATION
MIRR
NPER
投資の期間数を計算します。
引数
rate
利率を指定します。
payment
各期間に行われる支払いを指定します。年金の有効期間中に支払いが変更されることはありません。通常、paymentには元本と利息が含まれますが、その他の手数料や税金は含まれません。paymentを省略する場合、pv引数を含める必要があります。
pv
現在価値、または一連の将来の支払いに相当する現時点での一括払い金額を指定します。pvを省略すると、0(ゼロ)とみなされ、payment引数を含める必要があります。
fv
将来価値、または最終支払い後に達する現金残高を指定します。fvを省略すると、0(ゼロ)とみなされます(たとえば、ローンの将来価値が0)。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
ODDFPRICE
端数の開始期間で額面$100当たりの証券の価格を計算します。
FINANCE('ODDFPRICE', settlement, maturity, issue, first-coupon, rate, yield,
redemption, frequency, <basis> );
redemption, frequency, <basis> );
引数
settlement
決済日を指定します。
maturity
満期日を指定します。
issue
証券の発行日を指定します。
first-coupon
証券の開始クーポン日を指定します。
rate
利率を指定します。
利回り
証券の年間利回りを指定します。
redemption
満期受け取り額を指定します。
frequency
年間のクーポン支払い回数を指定します。年1回支払いの場合はfrequency=1、年2回支払いの場合はfrequency=2、年4回支払いの場合はfrequency=4となります。
basis
日数計算基準値を指定します(省略可能)。
説明:
ODDFYIELD
端数の開始期間で証券の利回りを計算します。
FINANCE('ODDFYIELD', settlement, maturity, issue, first-coupon, rate, price,
redemption, frequency, <basis> );
redemption, frequency, <basis> );
引数
settlement
決済日を指定します。
maturity
満期日を指定します。
issue
証券の発行日を指定します。
first-coupon
証券の開始クーポン日を指定します。
rate
利率を指定します。
価格
額面$100当たりの証券の価格を指定します。
redemption
満期受け取り額を指定します。
frequency
年間のクーポン支払い回数を指定します。年1回支払いの場合はfrequency=1、年2回支払いの場合はfrequency=2、年4回支払いの場合はfrequency=4となります。
basis
日数計算基準値を指定します(省略可能)。
説明:
ODDLPRICE
端数の最終期間で額面$100当たりの証券の価格を計算します。
FINANCE('ODDLPRICE', settlement, maturity, last-interest, rate, yield, redemption,
frequency, <basis> );
frequency, <basis> );
引数
settlement
決済日を指定します。
maturity
満期日を指定します。
last-interest
証券の最終クーポン日を指定します。
rate
利率を指定します。
利回り
証券の年間利回りを指定します。
redemption
満期受け取り額を指定します。
frequency
年間のクーポン支払い回数を指定します。年1回支払いの場合はfrequency=1、年2回支払いの場合はfrequency=2、年4回支払いの場合はfrequency=4となります。
basis
日数計算基準値を指定します(省略可能)。
説明:
ODDLYIELD
端数の最終期間で証券の利回りを計算します。
FINANCE('ODDLYIELD', settlement, maturity, last-interest, rate, price, redemption,
frequency, <basis> );
frequency, <basis> );
引数
settlement
決済日を指定します。
maturity
満期日を指定します。
last-interest
証券の最終クーポン日を指定します。
rate
利率を指定します。
価格
額面$100当たりの証券の価格を指定します。
redemption
満期受け取り額を指定します。
frequency
年間のクーポン支払い回数を指定します。年1回支払いの場合はfrequency=1、年2回支払いの場合はfrequency=2、年4回支払いの場合はfrequency=4となります。
basis
日数計算基準値を指定します(省略可能)。
説明:
PMT
年金の定期的支払いを計算します。
引数
rate
利率を指定します。
nper
支払期間の数を指定します。
pv
現在価値、または一連の将来の支払いに相当する現時点での一括払い金額を指定します。pvを省略すると、0(ゼロ)とみなされ、fv引数を含める必要があります。
fv
将来価値、または最終支払い後に達する現金残高を指定します。fvを省略すると、0(ゼロ)とみなされます(たとえば、ローンの将来価値が0)。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
PPMT
指定期間の投資の元本に対する支払いを計算します。
引数
rate
利率を指定します。
period
期間を指定します。
範囲:1–nper
nper
支払期間の数を指定します。
pv
現在価値、または一連の将来の支払いに相当する現時点での一括払い金額を指定します。pvを省略すると、0(ゼロ)とみなされ、fv引数を含める必要があります。
fv
将来価値、または最終支払い後に達する現金残高を指定します。fvを省略すると、0(ゼロ)とみなされます(たとえば、ローンの将来価値が0)。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
PRICE
PRICEDISC
PRICEMAT
PV
投資の現在価値を計算します。
引数
rate
利率を指定します。
nper
支払い期間の総数を指定します。
payment
各期間に行われる支払いを指定します。年金の有効期間中に支払いが変更されることはありません。通常、paymentには元本と利息が含まれますが、その他の手数料や税金は含まれません。
fv
将来価値、または最終支払い後に達する現金残高を指定します。fvを省略すると、0(ゼロ)とみなされます(たとえば、ローンの将来価値が0)。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
RATE
年金期間当たりの利率を計算します。
引数
nper
支払い期間の総数を指定します。
payment
各期間に行われる支払いを指定します。年金の有効期間中に支払いが変更されることはありません。通常、paymentには元本と利息が含まれますが、その他の手数料や税金は含まれません。paymentを省略する場合、pv引数を含める必要があります。
pv
現在価値、または一連の将来の支払いに相当する現時点での一括払い金額を指定します。pvを省略すると、0(ゼロ)とみなされ、fv引数を含める必要があります。
fv
将来価値、または最終支払い後に達する現金残高を指定します。fvを省略すると、0(ゼロ)とみなされます(たとえば、ローンの将来価値が0)。
type
0か1を指定し、支払い期日がいつであるかを示します。typeを省略すると、0とみなされます。
支払い期日が期末の場合は、type引数を省略するか、0に設定します。支払い期日が期首の場合は、typeを1に設定します。
説明:
RECEIVED
VDB
定率法を使用して、指定期間または一部期間の資産の減価償却を計算します。
引数
コスト
資産の初期コストを指定します。
salvage
減価償却を終了した時点の価値(資産の救済価額とも呼ばれる)を指定します。
life
資産が減価償却される期間数(資産の耐用年数とも呼ばれる)を指定します。
start-period
計算の開始期間を指定します。支払い期間は1から番号が付けられます。
end-period
計算の最終期間を指定します。
factor
減価償却率を指定します。factorを省略すると、2とみなされます(倍額定率法)。
noswitch
減価償却費が定率法による計算よりも大きい場合、定額法による減価償却に切り替えるかどうかを決定する論理値を指定します。noswitchを省略すると、1とみなされます。
説明:
XIRR
必ずしも定期的ではないキャッシュフロースケジュールの内部利益率を計算します。
引数
値
支払いのスケジュール(日付)に対応する一連のキャッシュフローを指定します。1回目の支払いは任意で、投資開始時に発生するコストまたは支払いに対応します。開始値がコストまたは支払いの場合、負の値にする必要があります。それ以降のすべての支払いは、1年365日に基づいて割引されます。一連の値には、正の値と負の値が少なくとも1つずつ含まれている必要があります。
dates
キャッシュフローの支払いに対応する支払い日のスケジュールを指定します。1回目の支払い日は、支払いスケジュールの開始時を示します。その他のすべての日付は、この日付より後にする必要がありますが、どの順序で発生してもかまいません。
guess
XIRRの結果に近い推測する数値を指定します(省略可能)。
説明:
XNPV
必ずしも定期的ではないキャッシュフロースケジュールの正味現在価値を計算します。
引数
rate
利率を指定します。
値
支払いのスケジュール(日付)に対応する一連のキャッシュフローを指定します。1回目の支払いは任意で、投資開始時に発生するコストまたは支払いに対応します。開始値がコストまたは支払いの場合、負の値にする必要があります。それ以降のすべての支払いは、1年365日に基づいて割引されます。一連の値には、正の値と負の値が少なくとも1つずつ含まれている必要があります。
dates
キャッシュフローの支払いに対応する支払い日のスケジュールを指定します。1回目の支払い日は、支払いスケジュールの開始時を示します。その他のすべての日付は、この日付より後にする必要がありますが、どの順序で発生してもかまいません。
説明:
YIELD
YIELDDISC
例
例1: 未払い利息を計算する:ACCRINT
次の例では、定期的に利息を支払う証券の未払い利息を計算します。
data _null_;
issue=mdy(2, 27, 1996);
firstinterest=mdy(8, 31, 1998);
settlement=mdy(5, 1, 1998);
rate=0.1;
par=1000;
frequency=2;
basis=1;
r=finance('accrint', issue, firstinterest,
settlement, rate, par, frequency, basis);
put r=;
run;
返されるrの値は217.39728です。
例2: 未払い利息を計算する:ACCRINTM
次の例では、満期に利息を支払う証券の未払い利息を計算します。
data _null_;
issue=mdy(2, 28, 1998);
maturity=mdy(8, 31, 1998);
rate=0.1;
par=1000;
basis=0;
r=finance('accrintm', issue, maturity, rate, par, basis);
put r=;
run;返されるrの値は50.555555556です。
例3: 減価償却を計算する:AMORDEGRC
次の例では、減価償却係数を使用して各会計期間の減価償却を計算します。
data _null_;
cost=2400;
datepurchased=mdy(8, 19, 2008);
firstperiod=mdy(12, 31, 2008);
salvage=300;
period=1;
rate=0.15;
basis=1;
r=finance('amordegrc', cost, datepurchased,
firstperiod, salvage, period, rate, basis);
put r=;
run;返されるrの値は776です。
例4: 計算の説明:AMORLINC
次の例では、各会計期間の減価償却を計算します。
data _null_;
cost=2400;
dp=mdy(9, 30, 1998);
fp=mdy(12, 31, 1998);
salvage=245;
period=0;
rate=0.115;
basis=0;
r=finance('amorlinc', cost, dp, fp, salvage, period, rate, basis);
put r=;
run;返されるrの値は69です。
例5: 計算の説明:COUPDAYBS
次の例では、クーポン期間の開始日から決済日までの日数を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(12,30,1994);
maturity=mdy(11,29,1997);
frequency=4;
basis=2;
r=finance('coupdaybs', settlement, maturity, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は31です。
例6: 計算の説明:COUPDAYS
次の例では、決済日を含むクーポン期間の日数を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1,25,2007);
maturity=mdy(11,15,2008);
frequency=2;
basis=1;
r=finance('coupdays', settlement, maturity, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は181です。
例7: 計算の説明:COUPDAYSNC
次の例では、決済日から次のクーポン日までの日数を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1,25,2007);
maturity=mdy(11,15,2008);
frequency=2;
basis=1;
r=finance('coupdaysnc', settlement, maturity, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は110です。
例8: 計算の説明:COUPNCD
次の例では、決済日後の次のクーポン日を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1, 25, 2007);
maturity=mdy(11, 15, 2008);
frequency=2;
basis=1;
r=finance('coupncd', settlement, maturity, frequency, basis);
put r=date7.;
run;返されるrの値は15MAY07です。
注: rは数値のSAS値で、DATE7形式を使用して出力できます。
例9: 計算の説明:COUPNUM
次の例では、決済日から満期日までの支払いクーポン数を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1,25,2007);
maturity=mdy(11,15,2008);
frequency=2;
basis=1;
r=finance('coupnum', settlement, maturity, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は4です。
例10: 計算の説明:COUPPCD
次の例では、決済日前の前のクーポン日を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1, 25, 2007);
maturity=mdy(11, 15, 2008);
frequency=2;
basis=1;
r=finance('couppcd', settlement, maturity, frequency, basis);
put settlement;
put maturity;
put r date7.;
run;返されるrの値は11/15/2006です。
例11: 計算の説明:CUMIPMT
次の例では、2つの期間の間に支払われる累積利息を計算します。
data _null_;
rate=0.09;
nper=30;
pv=125000;
startperiod=13;
endperiod=24;
type=0;
r=finance('cumipmt', rate, nper, pv, startperiod, endperiod, type);
put r=;
run;返されるrの値は-94054.82033です。
例12: 計算の説明:CUMPRINC
次の例では、2つの期間の間にローンに支払われる累積元本を計算します。
data _null_;
rate=0.09;
nper=30;
pv=125000;
startperiod=13;
endperiod=24;
type=0;
r=finance('cumprinc', rate, nper, pv, startperiod, endperiod, type);
put r=;
run;返されるrの値は-51949.70676です。
例13: 計算の説明:DB
次の例では、定率法を使用して、指定した期間の資産の減価償却を計算します。
data _null_;
cost=1000000;
salvage=100000;
life=6;
period=2;
month=7;
r=finance('db', cost, salvage, life, period, month);
put r=;
run;返されるrの値は259639.41667です。
例14: 計算の説明:DDB
次の例では、倍額定率法またはその他の方法を指定して、指定した期間の資産の減価償却を計算します。
data _null_;
cost=2400;
salvage=300;
life=10*365;
period=1;
factor=.;
r=finance('ddb', cost, salvage, life, period, factor);
put r=;
run;返されるrの値は1.3150684932です。
例15: 計算の説明:DISC
次の例では、証券の割引率を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1, 25, 2007);
maturity=mdy(6, 15, 2007);
price=97.975;
redemption=100;
basis=1;
r=finance('disc', settlement, maturity, price, redemption, basis);
put r=;
run;返されるrの値は0.052420213です。
例16: 計算の説明:DOLLARDE
次の例では、分数で表すドル価格を小数で表すドル価格に変換します。
data _null_;
fractionaldollar=1.125;
fraction=16;
r=finance('dollarde', fractionaldollar, fraction);
put r=;
run;返されるrの値は1.78125です。
例17: 計算の説明:DOLLARFR
次の例では、小数で表すドル価格を分数で表すドル価格に変換します。
data _null_;
decimaldollar=1.125;
fraction=16;
r=finance('dollarfr', decimaldollar, fraction);
put r=;
run;返されるrの値は1.02です。分数形式では、rの値は 
.
.
例18: 計算の説明:DURATION
次の例では、定期的に利息を支払う証券の年度期間を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1, 1, 2008);
maturity=mdy(1, 1, 2016);
couponrate=0.08;
yield=0.09;
frequency=2;
basis=1;
r=finance('duration', settlement,
maturity, couponrate, yield, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は5.993775です。
例19: 計算の説明:EFFECT
次の例では、有効な年利を計算します。
data _null_;
nominalrate=0.0525;
npery=4;
r=finance('effect', nominalrate, npery);
put r=;
run;返されるrの値は0.053543です。
例20: 計算の説明:FV
次の例では、投資の将来価値を計算します。
data _null_;
rate=0.06/12;
nper=10;
payment=−200;
present-value=−500;
type=1;
r=finance('fv', rate, nper, payment, present-value, type);
put r=;
run;返されるrの値は2581.4033741です。
例21: 計算の説明:FVSCHEDULE
次の例では、一連の複利率を適用した後の当初元本の将来価値を計算します。
data _null_;
principal=1;
r1=0.09;
r2=0.11;
r3=0.1;
r=finance('fvschedule', principal, r1, r2, r3);
put r=;
run;返されるrの値は1.33089です。
例22: 計算の説明:INTRATE
次の例では、完全投資済み証券の利率を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 15, 2008);
maturity=mdy(5, 15, 2008);
investment=1000000;
redemption=1014420;
basis=2;
r=finance('intrate', settlement, maturity, investment, redemption, basis);
put r=;
run;返されるrの値は0.05768です。
例23: 計算の説明:IPMT
次の例では、指定期間の投資の利払いを計算します。
data _null_;
rate=0.1/12;
per=2;
nper=3;
pv=100;
fv=.;
type=.;
r=finance('ipmt', rate, per, nper, pv, fv, type);
put r=;
run;返されるrの値は-0.557857564です。
例24: 計算の説明:IRR
次の例では、一連のキャッシュフローの内部利益率を計算します。
data _null_;
v1=-70000;
v2=12000;
v3=15000;
v4=18000;
v5=21000;
v6=26000;
r=finance('irr', v1, v2, v3, v4, v5, v6);
put r=;
run;返されるrの値は0.086630948です。
例25: 計算の説明:ISPMT
次の例では、年間7.5%を得る$5000の投資の2年間の利払いを計算します。利息の支払いは8か月目に計算されます。
data ispmt;
interest=finance('ispmt', 0.075/12, 8, 2*12, 5000);
put interest=;
run;返される値は-20.83333333です。
例26: 計算の説明:MDURATION
次の例では、推定額面$100の証券の修正マコーレーデュレーションを計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1, 1, 2008);
maturity=mdy(1, 1, 2016);
couponrate=0.08;
yield=0.09;
frequency=2;
basis=1;
r=finance('mduration', settlement, maturity, couponrate, yield, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は5.7356698139です。
例27: 計算の説明:MIRR
次の例では、プラスおよびマイナスのキャッシュフローが異なる利率で資金調達される場合の内部利益率を計算します。
data _null_;
v1=-1000;
v2=3000;
v3=4000;
v4=5000;
financerate=0.08;
reinvestrate=0.10;
r=finance('mirr', v1, v2, v3, v4, financerate, reinvestrate);
put r=;
run;返されるrの値は1.3531420172です。
例28: 計算の説明:NOMINAL
次の例では、年間の名目金利を計算します。
data _null_;
effectrate=0.08;
npery=4;
r= finance('nominal', effectrate, npery);
put r=;
run;返されるrの値は0.0777061876です。
例29: 計算の説明:NPER
次の例では、投資の期間数を計算します。
data _null_;
rate=0.08;
payment=200;
pv=1000;
fv=0;
type=0;
r=finance('nper', rate, payment, pv, fv, type);
put r=;
run;返されるrの値は-4.371981351です。
例30: 計算の説明:NPV
次の例では、一連の定期的なキャッシュフローと割引率に基づいて投資の正味現在価値を計算します。
data _null_;
rate=0.08;
v1=200;
v2=1000;
v3=0.;
r=finance('npv', rate, v1, v2, v3);
put r=;
run;返されるrの値は1042.5240055です。
例31: 計算の説明:ODDFPRICE
次の例では、端数の開始期間で額面$100当たりの証券の価格を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1, 15, 93);
maturity=mdy(1, 1, 98);
issue=mdy(1, 1, 93);
firstcoupon=mdy(7, 1, 94);
rate=0.07;
yield=0.06;
redemption=100;
frequency=2;
basis=0;
r=finance('oddfprice', settlement, maturity, issue, firstcoupon,
rate, yield, redemption, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は103.94103984です。
例32: 計算の説明:ODDFYIELD
次の例では、端数の開始期間で利回りの利息を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(1, 15, 93);
maturity=mdy(1, 1, 98);
issue=mdy(1, 1, 93);
firstcoupon=mdy(7, 1, 94);
rate=0.07;
price=103.94103984;
redemption=100;
frequency=2;
basis=0;
r=finance('oddfyield', settlement, maturity, issue, firstcoupon,
rate, price, redemption, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は0.06です。
例33: 計算の説明:ODDLPRICE
次の例では、端数の最終期間で額面$100当たりの証券の価格を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 7, 2008);
maturity=mdy(6, 15, 2008);
lastinterest=mdy(10, 15, 2007);
rate=0.0375;
yield=0.0405;
redemption=100;
frequency=2;
basis=0;
r=finance('oddlprice', settlement, maturity, lastinterest,
rate, yield, redemption, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は99.878286015です。
例34: 計算の説明:ODDLYIELD
次の例では、端数の最終期間で証券の利回りを計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 7, 2008);
maturity=mdy(6, 15, 2008);
lastinterest=mdy(10, 15, 2007);
rate=0.0375;
price=99.878286015;
redemption=100;
frequency=2;
basis=0;
r=finance('oddlyield', settlement, maturity, lastinterest,
rate, price, redemption, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は0.0405です。
例35: 計算の説明:PMT
次の例では、年金の定期的支払いを計算します。
data _null_;
rate=0.08;
nper=5;
pv=91;
fv=3;
type=0;
r=finance('pmt', rate, nper, pv, fv, type);
put r=;
run;返されるrの値は-23.30290673です。
例36: 計算の説明:PPMT
次の例では、指定期間の投資の元本に対する支払いを計算します。
data _null_;
rate=0.08;
period=10;
nper=10;
pv=200000;
fv=0;
type=0;
r=finance('ppmt', rate, period, nper, pv, fv, type);
put r=;
run;返されるrの値は-27598.05346です。
例37: 計算の説明:PRICE
次の例では、定期的に利息を支払う額面$100当たりの証券の価格を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2,15,2008);
maturity=mdy(11,15,2017);
rate=0.0575;
yield=0.065;
redemption=100;
frequency=2;
basis=0;
r=finance('price', settlement, maturity, rate, yield, redemption,
frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は94.634361621です。
例38: 計算の説明:PRICEDISC
次の例では、額面$100当たりの割引証券の価格を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 15, 2008);
maturity=mdy(11, 15, 2017);
discount=0.0525;
redemption=100;
basis=0;
r=finance('pricedisc', settlement, maturity, discount, redemption, basis);
put r=;
run;返されるrの値は48.8125です。
例39: 計算の説明:PRICEMAT
次の例では、満期に利息を支払う額面$100当たりの証券の価格を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 15, 2008);
maturity=mdy(4, 13, 2008);
issue=mdy(11, 11, 2007);
rate=0.061;
yield=0.061;
basis=0;
r=finance('pricemat', settlement, maturity, issue, rate, yield, basis);
put r=;
run;返されるrの値は99.98449888です。
例40: 計算の説明:PV
次の例では、投資の現在価値を計算します。
data _null_;
rate=0.05;
nper=10;
payment=1000;
fv=200;
type=0;
r=finance('pv', rate, nper, payment, fv, type);
put r=;
run;返されるrの値は-7844.51758です。
例41: 計算の説明:RATE
次の例では、年金期間当たりの利率を計算します。
data _null_;
nper=4;
payment=-2481;
pv=8000;
r=finance('rate', nper, payment, pv);
put r=;
run;返されるrの値は0.0921476841です。
例42: 計算の説明:RECEIVED
次の例では、完全投資済み証券の満期受け取り額を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 15, 2008);
maturity=mdy(5, 15, 2008);
investment=1000000;
discount=0.0575;
basis=2;
r=finance('received', settlement, maturity, investment, discount, basis);
put r=;
run;返されるrの値は1014584.6544です。
例43: 計算の説明:SLN
次の例では、ある期間の資産の定額法による減価償却を計算します。
data _null_;
cost=2000;
salvage=200;
life=11;
r=finance('sln', cost, salvage, life);
put r=;
run;返されるrの値は163.63636364です。
例44: 計算の説明:SYD
次の例では、指定期間の資産の年次級数和法による減価償却を計算します。
data _null_;
cost=2000;
salvage=200;
life=11;
period=1;
r=finance('syd', cost, salvage, life, period);
put r=;
run;返されるrの値は300です。
例45: 計算の説明:TBILLEQ
次の例では、米国財務省短期証券の債券換算利回りを計算します。
data _null_;
settlement=mdy(3, 31, 2008);
maturity=mdy(6, 1, 2008);
discount=0.0914;
r=finance('tbilleq', settlement, maturity, discount);
put r=;
run;返されるrの値は0.0941514936です。
例46: 計算の説明:TBILLPRICE
次の例では、額面$100当たりの米国財務省短期証券の価格を計算します。
data _null_;
settlement=mdy(3, 31, 2008);
maturity=mdy(6, 1, 2008);
discount=0.09;
r=finance('tbillprice', settlement, maturity, discount);
put r=;
run;返されるrの値は98.45です。
例47: 計算の説明:TBILLYIELD
次の例では、米国財務省短期証券の利回りを計算します。
data _null_;
settlement=mdy(3, 31, 2008);
maturity=mdy(6, 1, 2008);
price=98;
r=finance('tbillyield', settlement, maturity, price);
put r=;
run;返されるrの値は0.1184990125です。
例48: 計算の説明:VDB
次の例では、定率法を使用して、指定期間または一部期間の資産の減価償却を計算します。
data _null_;
cost=2400;
salvage=300;
life=10;
startperiod=0;
endperiod=1;
factor=1.5;
r=finance('vdb', cost, salvage, life, startperiod, endperiod, factor);
put r=;
run;返されるrの値は360です。
例49: 計算の説明:XIRR
次の例では、必ずしも定期的ではないキャッシュフロースケジュールの内部利益率を計算します。
data _null_;
v1=−10000; d1=mdy(1, 1, 2008);
v2=2750; d2=mdy(3, 1, 2008);
v3=4250; d3=mdy(10, 30, 2008);
v4=3250; d4=mdy(2, 15, 2009);
v5=2750; d5=mdy(4, 1, 2009);
r=finance('xirr', v1, v2, v3, v4, v5, d1, d2, d3, d4, d5, 0.1);
put r=;
run;返されるrの値は0.3733625335です。
例50: 計算の説明:XNPV
次の例では、必ずしも定期的ではないキャッシュフロースケジュールの正味現在価値を計算します。
data _null_;
r=.09;
v1=−10000; d1=mdy(1, 1, 2008);
v2=2750; d2=mdy(3, 1, 2008);
v3=4250; d3=mdy(10, 30, 2008);
v4=3250; d4=mdy(2, 15, 2009);
v5=2750; d5=mdy(4, 1, 2009);
r=finance('xnpv', r, v1, v2, v3, v4, v5, d1, d2, d3, d4, d5);
put r=;
run;返されるrの値は2086.647602です。
例51: 計算の説明:YIELD
次の例では、定期的に利息を支払う証券の利回りを計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 15, 2008);
maturity=mdy(11, 15, 2016);
rate=0.0575;
pr=95.04287;
redemption=100;
frequency=2;
basis=0;
r=finance('yield', settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis);
put r=;
run;返されるrの値は0.0650000069です。
例52: 計算の説明:YIELDDISC
次の例では、割引証券(米国財務省短期証券など)の年間利回りを計算します。
data _null_;
settlement=mdy(2, 15, 2008);
maturity=mdy(11, 15, 2016);
pr=95.04287;
redemption=100;
basis=0;
r=finance('yielddisc', settlement, maturity, pr, redemption, basis);
put r=;
run;返されるrの値は0.0059607748です。
例53: 計算の説明:YIELDMAT
次の例では、満期に利息を支払う証券の年間利回りを計算します。
data _null_;
settlement=mdy(3, 15, 2008);
maturity=mdy(11, 3, 2008);
issue=mdy(11, 8, 2007);
rate=0.0625;
pr=100.0123;
basis=0;
r=finance('yieldmat', settlement, maturity, issue, rate, pr, basis);
put r=;
run;返されるrの値は0.0609543337です。