BLACKPTPRC関数
Blackモデルに基づき、先物のヨーロピアンオプションのプット価格を計算します。
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詳細
BLACKPTPRC関数は、Blackモデルに基づき、先物のヨーロピアンオプションのプット価格を計算します。この関数は次の関係に基づきます。
引数
E
オプションの権利行使価格を指定します。
r
無リスク金利を指定します。これは連続複利を使用して表される年利です。
t
有効期限までの時間を年単位で指定します。
F
先物価格を指定します。
前述の式には次の引数が適用されます。
原資産のボラティリティを指定します。
利益率の分散を指定します。
t=0となる特別な場合には、次の式が真です。
価格の基礎については、価格関数の使用を参照してください。
比較
BLACKPTPRC関数は、Blackモデルに基づき、先物のヨーロピアンオプションのプット価格を計算します。BLACKCLPRC関数は、Blackモデルに基づき、先物のヨーロピアンオプションのコール価格を計算します。これらの関数はスカラ値を返します。