DUR関数

列挙キャッシュフローの修正デュレーションを返します。

カテゴリ:

財務

構文

必須引数

詳細

例

構文

DUR(y, f, c(1), ..., c(k))

必須引数

y

期間当たりの有効満期利回りを指定します。分数で表します。

範囲

y > 0

f

期間当たりのキャッシュフローの頻度を指定します。

範囲

f > 0

c(1), ..., c(k)

キャッシュフローのリストを指定します。

詳細

DUR関数は次の値を返します。

$table with 1 row and 1 column , row1 column 1 , c equals . sum , from , k equals 1 , to , k , of . fraction k . open . fraction c , open k close , over open 1 plus y close super k over f end super end fraction . close , over open p . open 1 plus y close . f close end fraction , end table. Click image for alternative formats.$

前述の式には次の関係が適用されます。

$table with 1 row and 1 column , row1 column 1 , p equals . modified cap sigma with k equals 1 below and with k above . fraction c , open k close , over open 1 plus y close super k over f end super end fraction , end table. 別の形式を利用するにはイメージをクリックします。$

例

data _null_;
   d=dur(1/20, 1, .33, .44, .55, .49, .50, .22, .4, .8, .01, .36, .2, .4);
   put d;
run;

次の出力がログに書き込まれます。

5.284024988