DURP関数

債権などの定期キャッシュフローストリームの修正デュレーションを返します。

カテゴリ:

財務

構文

必須引数

詳細

例

構文

DURP(A, c, n, K, k₀, y)

必須引数

A

額面価格を指定します。

範囲

A > 0

c

期間当たりの名目クーポンレートを分数で指定します。

範囲

0 ≤ c< 1

n

期間当たりのクーポン数を指定します。

範囲

n > 0の整数

K

クーポンの残数を指定します。

範囲

K > 0の整数

k₀

現在の日付から最初のクーポン日までの時間を指定します。期間数で表します。

範囲	0 < k₀ ≤ 1/n

y

期間当たりの名目有効満期利回りを指定します。分数で表します。

範囲

y > 0

詳細

DURP関数は次の値を返します。

$table with 1 row and 1 column , row1 column 1 , d equals , 1 over n . fraction modified cap sigma with k equals 1 below and with k above . t sub k . fraction c , open k close , over open 1 plus , y over n , close super t sub k end super end fraction , over p . open 1 plus , y over n , close end fraction , end table. 別の形式を利用するにはイメージをクリックします。$

前述の式には次の関係が適用されます。

$table with 1 row and 1 column , row1 column 1 , p equals . modified cap sigma with k equals 1 below and with k above . fraction c , open k close , over open 1 plus , y over n , close super t sub k end super end fraction , end table. 別の形式を利用するにはイメージをクリックします。$

例

data _null_;
d=durp(1000, 1/100, 4, 14, .33/2, .10);
put d;
run;

次の出力がログに書き込まれます。

3.2649588109

DURP関数

構文

必須引数

A

c

n

K

k0

y

詳細

例

k₀