BLKSHPTPRC関数
Black-Scholesモデルに基づき、株式のヨーロピアンオプションのプット価格を計算します。
| カテゴリ: | 財務 |
詳細
BLKSHPTPRC関数は、Black-Scholesモデルに基づき、株式のヨーロピアンオプションのプットを計算します。この関数は次の関係に基づきます。
引数
S
株価を指定する正の非欠損値。
E
オプションの権利行使価格を指定する正の非欠損値。
前述の式には次の引数が適用されます。
t
有効期限までの時間を年単位で指定します。
r
無リスク金利を指定します。これは連続複利を使用して表される年利です。
ボラティリティ(分散の平方根)を指定します。
利益率の分散を指定します。
t=0となる特別な場合には、次の式が真です。
価格の基礎については、価格関数の使用を参照してください。
比較
BLKSHPTPRC関数は、Black-Scholesモデルに基づき、株式のヨーロピアンオプションのプットを計算します。BLKSHCLPRC関数は、Black-Scholesモデルに基づき、株式のヨーロピアンオプションのコール価格を計算します。これらの関数はスカラ値を返します。