SAS/ETS

SAS/ETS 14.2

SAS/ETS 14.2は、SAS 9.4M4以降のリリースで稼働するメジャーリリースです。

次のコンポーネントがSAS/ETSに追加されました。

SASENOAAインターフェイスエンジンを使用すると、SASユーザーは、National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)のSevere Weather Data Inventory (SWDI) Webサービスから災害気象データを取得できます。
SASERAINインターフェイスエンジンを使用すると、SASユーザーは、World Weather OnlineのWebサイトから気象データを取得できます。
SPATIALREGプロシジャでは、データ内のオブザベーションが空間的参照かジオリファレンスされたクロスセクションデータの空間計量経済学モデルが分析されます。

次のSAS/ETSコンポーネントに新機能が追加されました。

HPCDMプロシジャ
HPSEVERITYプロシジャ
QLIMプロシジャ
SASEFAMEインターフェイスエンジン
SASEFREDインターフェイスエンジン
SASEQUANインターフェイスエンジン
SASEXFSDインターフェイスエンジン
SEVERITYプロシジャ
SSMプロシジャ
TIMESERIESプロシジャ
VARMAXプロシジャ

詳細については、What’s New in SAS/ETS 14.2 (SAS/ETS 14.2 User’s Guide)を参照してください。

SAS/ETS 14.1

SAS/ETS 14.1は、SAS 9.4M3以降のリリースで稼働するメジャーリリースです。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

COUNTREGプロシジャでは、TESTステートメント、モデルに空間効果を含められるようにする3つのステートメント、および追加Bayesian分析機能が追加されています。
HPCOUNTREGプロシジャでは、TESTステートメントと、Conway-Maxwell分布のサポートが追加されています。
HPPANELプロシジャでは、グループ間推定量、期間間推定量、およびプールされたOLS回帰に対するサポートが追加されています。
MODELプロシジャでは、%EQARおよび%EQMAマクロが追加されています。
PANELプロシジャでは、より一般的なHausman特定化検定、複数モデルの比較表、ならびにHausman and Taylor (1981)およびAmemiya and MaCurdy (1986)推定量が追加されています。
QLIMプロシジャでは、ランダム切片モデルを推定できるRANDOMステートメント、および追加Bayesian分析機能が追加されています。
SASEFREDインターフェイスエンジンは、Linux X64 (LAX)ホスト、Federal Reserve Economic Data (FRED)データの実期間、SASログでの診断のログ記録、カテゴリ、タグ、グループ、リリースに関する有益な情報の要求、オプションのパス名での空白の使用をサポートします。
SASEXFSDインターフェイスエンジンは、Linux X64 (LAX)ホスト、SASログでの診断のログ記録、ExtractFormulaHistoryファクトレットのUNIVERSE=オプション、オプションのパス名での空白の使用をサポートします。
SASEQUANインターフェイスエンジンは、Linux X64 (LAX)ホスト、9個までのQuandlコード、SASログでの診断のログ記録、オプションのパス名での空白の使用をサポートします。また、変数番号を名前に追加することによって、一意の名前も保証されます。
SSM０プロシジャでは、DEPLAGステートメントが追加されます。これにより、オブザベーション方程式で応答変数のラグ値を有するモデルの指定が単純化されます。
VARMAXプロシジャでは、ARMA-GARCH形式のベクトル誤差修正モデル、ベクトル誤差修正モデルの線形等式および不等式制約、調整係数行列のパラメータ推定値の共分散および標準誤差、ベクトル誤差修正モデルのイノベーションの共分散行列、ロングランパラメータおよび誤差修正トレンドパラメータのパラメータ推定値の出力、ロングランパラメータおよび誤差修正トレンドパラメータを除くベクトル修正モデルの任意のパラメータに対するWald検定、初期値の指定、新しい推定法である条件付き最尤法(CML)がサポートされます。
新しいX13プロシジャには、米国税調査局によるX-13ARIMA-SEATSプログラムでのX-12-ARIMA方法論の追加に応じて、X12プロシジャが組み込まれています。また、PROC X13では、多数のオプションが追加され、追加テーブルが表示され、MAXITER=オプションのデフォルト値が1,500に変更されています。

詳細については、What’s New in SAS/ETS 14.1 (SAS/ETS 14.1 User’s Guide)を参照してください。

SAS/ETS 13.2

SAS/ETS 13.2は、SAS 9.4M2以降のリリースで稼働します。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

新しいSASEQUANインターフェイスエンジンによって、Quandl Webサイトから経済データを取得できます。
COUNTREGプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- 多数のBayes推定機能がサポートされています。
- 最適化中に使用されるスレッドの数を制御できます。
- パラメータ推定値と他の結果をBYグループごとにアイテムストアに保存して、後で別のデータセットのBYグループをスコアリングする際に使用できます。
PANELプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- 一元および二元モデルに対する一階差分法
- パネルデータクロスセクション従属性検定
- クロスセクションおよび時間効果に対するLagrange乗数(LM)検定
- 局所平均最強力(LMPP)および標準化Lagrange乗数(SLM)検定
- Gourieroux、HollyおよびMonfortのLagrange乗数検定
- 系列相関およびクロスセクション効果に対する検定
QLIMプロシジャで、MCMC法によって事後分布表現の品質をモニタするために自動化アルゴリズムが追加されました。これにより、満足のいく事後分布表現になるまで、このアルゴリズムはMCMC法の再調整または再初期化、あるいはその両方を行えます。
SASEFREDインターフェイスエンジンでは、さまざまなオプションの非互換性を回避するためのエラーチェックが実行されるようになりました。
SEVERITYプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- CLASSステートメントがサポートされます。
- 単一連続効果、多項式連続効果、主CLASS変数効果など、多種多様な回帰効果を指定できます。
- 推定結果をアイテムストアに保存して、後でSEVERITYまたはHPSEVERITYプロシジャを実行する際にパラメータ初期化に使用できます。
- スコアリング関数を作成できます。
- 経験分布関数(EDF)推定値の準備に使用されるオブザベーションの数を制限することによって、打ち切りまたは切り捨て効果の指定時は特に、大容量のデータセットに対するEDF推定ステップの処理が高速化します。
VARMAXプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- Johansen共和分ランク検定のp値
- 多変量GARCHモデルの多段階予測。先行する期間の条件付き共分散行列の多段階予測を得られます。
X12プロシジャでは、次を指定できるようになりました。
- 予測信頼限界のサイズ
- 棄却値と潜在的な外れ値の差
- 外れ値検出のアルファ値
- アルファ値と分析に使用される範囲内のオブザベーションの数に基づいた外れ値検出の棄却値の計算法
- 一時レベルシフトを形成するために考慮するレベルシフト外れ値の数
- モデル推定の各反復における外れ値の追加法
- 一時変更外れ値の減衰率
- 各期間の移動平均フィルタ

詳細については、What’s New in SAS/ETS 13.2 (SAS/ETS 13.2 User’s Guide)を参照してください。

ここでは、SAS/ETSハイパフォーマンスプロシジャの新機能の一部を説明します。

HPCOUNTREGプロシジャは、パネルデータ分析をサポートするようになりました。
HPSEVERITYプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- CLASSステートメントがサポートされます。
- 単一連続効果、多項式連続効果、主CLASS変数効果など、多種多様な回帰効果を指定できます。
- 推定結果をアイテムストアに保存して、後でSEVERITYまたはHPSEVERITYプロシジャを実行する際にパラメータ初期化に使用できます。
- スコアリング関数を作成できます。
- PROC HPSEVERITYは、以前はSEVERITYプロシジャでのみ使用可能だった機能(単一マシンモードでの多様なプロットの要求、単一マシンモードでの収束が失敗しないすべての分布のEDFおよびCDF推定値を含むSASデータセットの作成、可観測の確率の指定、NLOPTIONSステートメントへのPROC SEVERITYに指定可能なオプションの指定)をサポートします。

詳細については、What’s New in SAS/ETS 13.2 High-Performance Procedures (SAS/ETS User’s Guide: High-Performance Procedures)を参照してください。

SAS/ETS 13.1

SAS/ETS 13.1は、SAS 9.4M1以降のリリースで稼働するメジャーリリースです。

ここでは、新機能と拡張の一部を説明します。

AUTOREGプロシジャによって、GARCHモデルをパラメータ制約なしで推定できるようになりました。
COPULAプロシジャは、裾依存性プロットをサポートするようになりました。
COUNTREGプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- STOREステートメントによって、アイテムストアにモデルパラメータ推定値などの統計量を保存できます。
- CLASSステートメントの新しいオプションによって、パラメータ化手法、参照水準、分類変数の並べ替え順序を制御できます。
SEVERITYプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- 尺度回帰モデルにオフセット変数を含められます。
- 新しいOUTSCORELIBステートメントは、スコアリング関数を作成します。
PANELプロシジャは、Blundell and BondのシステムGMM推定量をサポートするようになりました。
QLIMプロシジャは、次の機能を提供するようになりました。
- Bayes推定を大部分の多変量モデルに使用できます。
- 大部分のモデルで内生性問題に対応できます。
- Heckmanの２段階プロシジャによって、選択したサンプルのモデルを離散選択モデルまたは制限従属変数モデルにすることができるようになりました。
SSMプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- より汎用的な状態遷移方程式により、回帰効果の包含が可能です。
- モデル成分の構造分岐を検索できるようになりました。
UCMプロシジャは、系列と成分の予測の標準誤差を計算するためのブートストラップベースのプロシジャを提供します。
VARMAXプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- 最尤法によって推定されるVARMAXとVARMAX-GARCHモデルの大幅なパフォーマンスとスケーラビリティの向上
- パラメータの不等約
- パラメータの初期値
- BOUND、INITIAL、RESTRICT、TESTステートメントの行列式、演算子、関数
- 多変量DCC GARCHモデル
- 新しい4形式の単変量のGARCHモデル:指数 GARCH (EGARCH)、累乗 GARCH (PGARCH)、2次 (QGARCH)、しきい値 GARCH (TGARCH)
- CCCとDCC GARCHモデルの集約尤度推定
新しいSASEFREDインターフェイスによって、FRED Webサイトから(Economic Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louisがホストするサイト)経済データを取得できます。
SASECRSPインターフェイスエンジンは、Linux X64 (64-ビット)、Solaris Sun UltraSPARC、Solaris on Intel x86、Windowsをサポートします。
新しいSASEXFSDインターフェイスエンジンによって、FactSet FASTFetch Webサービスが提供するFactSetデータにアクセスできます。

ここでは、SAS/ETS 13.1の新しいハイパフォーマンス機能とプロシジャの一部を説明します。

評価版のハイパフォーマンスHPCDMプロシジャは、複合分布モデル(指定された期間で見込まれる合計損失の分布)を推定します。
COPULAプロシジャのハイパフォーマンス版の新しいHPCOPULAプロシジャでは、コピュラ手法を使用して多変量分布の実現値シミュレーションを行えます。
PANELプロシジャのハイパフォーマンス版の新しいHPPANELプロシジャは、線形計量経済パネルデータモデルの分類を分析します。
HPCOUNTREGプロシジャは、BYステートメントをサポートするようになりました。
HPQLIMプロシジャは、離散選択モデルとBYステートメントをサポートするようになりました。
HPSEVERITYプロシジャは、次の機能をサポートするようになりました。
- BYステートメント
- 尺度回帰モデルのオフセット変数
- スコアリング関数を作成する、新しいOUTSCORELIBステートメント

詳細については、What’s New in SAS/ETS 13.1 (SAS/ETS 13.1 User’s Guide)を参照してください。

SAS/ETS 12.3

SAS/ETS 12.3はSAS/ETSソフトウェアのメンテナンスリリースであり、SAS 9.4で稼働します。

さらに、SAS High-Performance Econometrics製品の構成要素であるプロシジャをSAS/ETSで単一マシンモードで使用できます。データの特性やモデルの複雑さによって異なりますが、類似したマルチスレッド対応でないSAS/ETS機能よりもパフォーマンスが向上する可能性があります。

詳細については、Overview of SAS/ETS High-Performance Procedures (SAS/ETS User’s Guide: High-Performance Procedures)を参照してください。