Credit Scorecard Development and Implementation

Business Knowledge Series Curso

Presentado por Naeem Siddiqi, Director de Score crediticio en la División de Soluciones de Riesgo y Cuantitativas en SAS, y autor de Intelligent Credit Scoring: Creación e implementación de tablas de score de riesgo crediticio. Este curso está orientado al área de negocio y proporciona una introducción de alto nivel a la gestión del riesgo de crédito; capacitación detallada en metodología de punta a punta para el desarrollo de tarjetas de riesgo para carteras minoristas y pymes; y discusión sobre la implementación de la tarjeta de score y el desarrollo de la estrategia de riesgo, y la elaboración de informes de la tarjeta de score y la gestión de la cartera. El enfoque del curso es el desarrollo de cuadros de mandos de aplicaciones, pero también se explorarán los problemas relacionados con el desarrollo de cuadros de mandos de comportamiento. Los temas relevantes para Basilea II serán cubiertos. Estos objetivos se reflejan en tres secciones. Sección 1, Introducción al riesgo de crédito: los estudiantes obtendrán una descripción general de alto nivel de la industria del riesgo de crédito, herramientas y estrategias de administración de riesgo. Los estudiantes comprenderán los diferentes usos de los scorecards de riesgo de crédito y aprenderán la terminología de la industria, así como también comprenderán las principales personas involucradas en los proyectos exitosos de puntaje de crédito. Sección 2, Desarrollo de la tarjeta de score de Riesgo: Los estudiantes aprenderán cómo se desarrollan los cuadros de mando de riesgo de crédito basados en puntos y variables agrupadas, desde las etapas de planificación hasta la entrega. Si bien el enfoque principal estará en los asuntos de negocios, también se explorarán los aspectos estadísticos del desarrollo de la tarjeta de score.Sección 3, Implementación y mantenimiento: Esta sección cubrirá las actividades posteriores al desarrollo, incluyendo el establecimiento de puntos de corte, el desarrollo de la estrategia y los informes de mantenimiento de la tarjeta de score.

Aprenderá a

• Reconocer los diferentes usos de las tarjetas de riesgo crediticio
• Reconocer a las principales personas involucradas en proyectos exitosos de score de crédito
• Planificar un proyecto de desarrollo de cuadro de mando con éxito
• Desarrollar tablas de score de riesgo crediticio basadas en puntos y variables agrupadas, de principio a fin
• Realizar la validación, use múltiples cuadros de mandos, establecer puntos de corte
• Desarrollar estrategias utilizando scorecards
• Crear reportes sobre la validación y el mantenimiento de la tarjeta de score

Quién debe atender

Gerentes de riesgo crediticio / scoring y mineros de datos; los involucrados en la verificación / validación y auditoría de modelos; desarrolladores de estrategias de riesgo; y ejecutivos de riesgo de crédito.

Formatos disponibles	Duración
Classroom:	2.0 días

No se requiere experiencia en SAS o experiencia en programación. Los estudiantes deben estar familiarizados con la regresión logística. El conocimiento de SAS Enterprise Miner es útil, pero no es necesario. Se prefiere experiencia en negocios, particularmente en los siguientes sectores: Banca y Finanzas, Retail, Seguros y Telecomunicaciones. Este curso utiliza el software SAS Risk Management. Aunque la solución se utiliza para ilustrar los ejemplos, el curso es neutral con respecto al software. No hay ejercicios prácticos en este curso.

This course addresses SAS Risk Management software.

Introducción al Riesgo de Crédito

• Áreas de gestión de riesgos
• Terminología
• Aplicaciones de calificación crediticia en diversas industrias

Preliminares y Planificación

• Crear plan de negocios: identificar los objetivos de la organización; y desarrollo interno vs. externo y Tipos de tarjeta de score
• Crear plan de proyecto: identificar riesgos de proyecto e identificar equipo de proyecto

Revisión de datos y parámetros del proyecto

• Disponibilidad de datos y revisión de calidad
• Recopilación de datos para la definición de los parámetros del proyecto
• Definición de los parámetros del proyecto: ventana de rendimiento y ventana de muestra
• Definición de categorías de rendimiento y exclusiones
• Segmentación

Creación de bases de datos de desarrollo

• Especificaciones de muestra de desarrollo
• Desarrollo de datos de recopilación y construcción
• Ajuste por probabilidades previas / factoring

Desarrollo del Modelo

• Valores perdidos y valores atípicos
• Análisis característico inicial (binning): medidas estadísticas y tendencia lógica.
• Construyendo una tarjeta de calificación preliminar usando regresión logística
• Producción final de la tarjeta de calificación: escalas, errores de clasificación
• Validación

Informes de Gestión de Scorecard

• Tablas de ganancias
• Informes característicos

Pre-Implementación

• Validación previa a la implementación: precisión de puntuación y validación de front-end

Desarrollo de estrategias

• Consideraciones de desarrollo de estrategia
• Estrategias de puntuación
• Establecer puntos de corte
• Acciones de estrategia
• Reglas de política

Post-implementación

• Revisión / postmortem