Kurs ten przygotowuje zespoły wdrożeniowe modeli w instytucjach finansowych do prowadzenia rezerwacji strat kredytowych i wyceny kredytów w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, w tym MSSF9 i CECL.
Naucz się
- Importować dane dotyczące portfela i zmiennych makroekonomicznych.
- Tworzyć i modyfikować modele atomowe, w tym modele ASTORE i Python, za pomocą edytora SAS Risk Model Editor.
- Walidować, czy model daje te same wyniki, co podczas procesu estymacji modelu.
- Zapisywać i stosować logikę do obliczenia określonych zmiennych wyjściowych.
- Grupować modele według typu aktywów.
- Przeglądać i analizować wyniki badań portfelowych.
- Dynamicznie tworzyć szokowe scenariusze w celu oceny wpływu zmian w zmiennych ekonomicznych i portfelowych na wyniki modelu.
- Przeprowadzać analizę atrybutów do oceny różnic pomiędzy dwoma przebiegami analizy poprzez dokonywanie przyrostowych, sekwencyjnych zmian.
- Analizować bieżące dane dotyczące portfela i nowe prognozy wolumenów.
- Publikować modele do systemu modelowania.
Kto powinien uczestniczyć
Członkowie zespołów opracowujących i wdrażających modele w instytucjach finansowych, którzy są odpowiedzialni za takie działania jak testy warunków skrajnych, rezerwowanie strat kredytowych oraz wycenę kredytów, wymaganych do spełnienia wymogów regulacyjnych.
Zanim weźmiesz udział w tym kursie, powinieneś mieć doświadczenie w korzystaniu z języka programowania SAS. Wymagana jest również wiedza z zakresu koncepcji i metod modelowania statystycznego.
To szkolenie wykorzystuje oprogramowanie SAS Model Implementation Platform
