Kurs obejmuje podstawy modelowania danych szeregów czasowych i skupia się na zastosowaniu trzech głównych typów modeli wykorzystywanych do analizy jednorodnych szeregów czasowych: wygładzanie wykładnicze, autoregresywna zintegrowana średnia krocząca ze zmiennymi egzogenicznymi (ARIMAX) oraz składniki nieobserwowalne (UCM).
Naucz się
- Tworzyć dane szeregów czasowych.
- Kwalifikować trend, jak również zmienność sezonową i związaną z wydarzeniami.
- Diagnozować, dopasować i interpretować modele wygładzania wykładniczego, modele ARIMAX i modele niezauważonych komponentów.
- Identyfikować mocne i słabe strony trzech typów modeli.
Kto powinien uczestniczyć
Analitycy z zapleczem ilościowym, jak również analitycy niestatystyczni i eksperci dziedzinowi, którzy chcieliby zwiększyć swoją biegłość w modelowaniu szeregów czasowych.
Zanim weźmiesz udział w tym kursie, powinieneś zapoznać się z podstawowymi pojęciami statystycznymi. Możesz zdobyć to doświadczenie kończąc kurs Statystyka 1: wprowadzenie do analizy wariancji, regresji i regresji logistycznej.
To szkolenie wykorzystuje oprogramowanie SAS/ETS, SAS Studio
