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SAS Risk Management for Banking

SAS Risk Management for Banking 3.4

SAS Risk Management for Banking 3.4 于 2016 年 7 月发布。在该版本中,欧洲银行管理局 (EBA) 的监管报表制度得到 Taxonomy 2.4.1.1 的支持。
详细信息,请参见 SAS Risk Management for Banking 中的软件产品页。

SAS Risk Management for Banking 3.3

SAS Risk Management for Banking 3.3 扩展了银行为金融风险评估、监控、优化以及创建监管报表的能力。SAS Risk Management for Banking 内的各种分析除了可以在 SAS Risk Dimensions 上运行之外,还可以在 SAS High-Performance Risk 上运行。在 SAS High-Performance Risk 的分布环境中对较大的投资组合运行计算拥有巨大的性能优势。SAS High-Performance Risk 的多线程功能也意味着即使在单独模式下,性能也得到增强。
若干分析任务现在可以使用新的 Monte Carlo 模拟方法。
监管流动资产覆盖比率 (LCR) 和净稳定资金比率 (NSFR) 计算在或有现金流分类领域和抵押品核算方面得到扩展。抵押品管理工具允许您执行下列任务:
  • 估计抵押品短缺
  • 预测抵押资产降级的影响
  • 预测银行降级的影响
  • 预测衍生波动性的影响
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上次更新时间: 2017年7月28日