SAS Risk Management for Banking 3.3は、銀行が評価、モニタ、最適化、金融リスクの規制レポートの作成を行う機能を拡張します。SAS
Risk Management for Banking内の各種分析は、SAS Risk Dimensionsに加えてSAS High-Performance Riskでも実行されます。分散環境のSAS
High-Performance Risk上で大規模なポートフォリオの計算を実行することは、かなりのパフォーマンスの利点があります。SAS High-Performance
Riskのマルチスレッド機能によっても、ソロモードであってもパフォーマンスが拡張されることになります。
新しいモンテカルロシミュレーション法が複数の分析タスクに提供されています。
規制のLCR (Liquidity Coverage Ratio)とNSFR (Net Stable Funding Ratio)の計算が、Contingent cash
flowの分類領域と担保計算で拡張されました。担保管理ツールを使用して、次のタスクを実行できます。