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SAS Risk Management for Banking

SAS Risk Management for Banking 3.4

SAS Risk Management for Banking 3.4は、2016年7月に出荷されました。このリリースでは、欧州銀行監督機構(EBA)の規制対応レポート体制でタクソノミー2.4.1.1がサポートされています。
詳細については、SAS Risk Management for Bankingのソフトウェア製品ページを参照してください。

SAS Risk Management for Banking 3.3

SAS Risk Management for Banking 3.3は、銀行が評価、モニタ、最適化、金融リスクの規制レポートの作成を行う機能を拡張します。SAS Risk Management for Banking内の各種分析は、SAS Risk Dimensionsに加えてSAS High-Performance Riskでも実行されます。分散環境のSAS High-Performance Risk上で大規模なポートフォリオの計算を実行することは、かなりのパフォーマンスの利点があります。SAS High-Performance Riskのマルチスレッド機能によっても、ソロモードであってもパフォーマンスが拡張されることになります。
新しいモンテカルロシミュレーション法が複数の分析タスクに提供されています。
規制のLCR (Liquidity Coverage Ratio)とNSFR (Net Stable Funding Ratio)の計算が、Contingent cash flowの分類領域と担保計算で拡張されました。担保管理ツールを使用して、次のタスクを実行できます。
  • 担保ショートフォールの推定
  • 担保資産の格下げの影響の予測
  • 銀行の格下げの影響の予測
  • デリバティブボラティリティの影響の予測
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最終更新: 2017/07/28