SAS OpRisk VaR 6.1では、ユーザーインターフェイスではなくWebサービスを使用して、増分データロード、増分VaR計算、およびレポートを実行できます。このリリースの新しいレポートとして、FFIEC
– Schedule 5やCOREP – Operational Riskなどがあります。
ここでは、このリリースの拡張分析を示します。
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巨額損失が1つ追加される場合のVaRへの影響を計算する機能
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2つの対数正規分布を組み合わせ、損失の重要度をモデル化する機能
SAS OpRisk VaR 6.1M2は、2015年5月に出荷され、SAS 9.4M3上で稼働します。ここでは、このリリースの新機能と拡張の一部を説明します。
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カスタムスケーリングを使用して、内部データに独自のスケールファクタを定義できます。
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VaRに単一の損失による近似を使用することで、VaRへの各種モデリング選択の影響をすばやく学習できます。
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追加された依存構造オプションにより、依存構造をシミュレーションに指定する際の柔軟性が強化されました。