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面板数据:线性回归

关于“面板数据:线性回归”任务

面板数据:线性回归任务用于分析一组线性计量经济模型,该模型通常在组合时间序列和截面数据时使用。以时间序列截面为基础的此类合并数据类型通常被称为面板数据。面板数据的典型示例包括有关家庭、国家或地区、企业、贸易等一段时间内的观测。例如,在对于家庭收入的调查数据中,面板将由不同时间期间(年)中对同一家庭的重复调查创建。
注: 任务的版本取决于您软件安装点中可用的 SAS/ETS 版本。例如,如果您的软件安装点运行的是 SAS 9.3 的第二个维护版本,且 SAS/ETS 12.1 可用,则 SAS Studio 将运行版本 1 的面板数据:“线性回归”任务。如果您的软件安装点运行的是 SAS 9.4(或更新版本),且 SAS/ETS 12.3(或更新版本)可用,则 SAS Studio 运行的是第 2 版“面板数据:线性回归”任务。两个版本之间的差异在于是否在 SAS/ETS 12.3(或更新版本)中新增了选项。

示例:包含面板数据的线性回归

要创建此示例,请执行以下操作:
  1. 创建 WORK.GREENE 数据集。详细信息,请参见GREENE 数据集
  2. 任务部分,展开计量经济学文件夹,并双击面板数据:线性回归。此时将打开“面板数据:线性回归”任务的用户界面。
  3. 数据选项卡,中选择 WORK.GREENE 数据集。
  4. 向下列角色分配列:
    角色
    列名
    因变量
    cost
    连续变量
    production
    截面 ID
    firm
    时间序列 ID
    year
  5. 要运行任务,点击 提交 SAS 代码
PANEL 过程的结果示例

向角色分配数据

要运行面板数据:线性回归任务,您必须向因变量截面 ID时间序列 ID 角色分配列。
角色
说明
因变量
指定包含计数值的数值列。因变量计数的值必须是输入数据集中的非负整数。
连续变量
为回归模型指定独立协变量(回归变量)。如果您没有指定连续变量,则此任务拟合仅包含截距的模型。
分类变量
指定在分析中用于分组数据的变量。
截面 ID
指定每个观测的截面。该任务将验证输入数据按每个截面内的截面 ID 和时间序列 ID 进行排序。
时间序列 ID
指定每个观测的时间期间。该任务将验证所有截面的时间序列 ID 值均相同。

设置模型选项

选项
说明
模型
模型类型
指定是创建随机效应模型还是创建固定效应模型。
注: 此部分中可用的剩余选项取决于您创建的是随机效应还是固定效应。
在模型中包括截距
指定是否包括模型。无论您创建的是随机效应模型还是固定效应模型,都可应用该选项。
注: 只有当您运行的是 SAS 9.4 或更高版本时,此选项才可用。
随机效应
随机效应
指定估计单因子还是双因子随机效应模型。默认情况下,系统将估计单因子随机效应模型。
方差成分估计方法
指定要使用的方差成分估计的类型。有关估计类型的详细信息,请参阅 SAS/ETS User’s Guide 中的 PANEL 过程。
随机效应的检验
单因子 Breusch-Pagan 检验
双因子 Breusch-Pagan 检验
为随机效应请求 Breusch-Pagan 单因子或双因子检验。
固定效应
固定效应
指定估计单因子还是双因子固定效应模型。
显示固定效应
指定是否在结果中包括固定效应。
注: 只有当您运行的是 SAS 9.4 或更高版本时,此选项才可用。

设置选项

选项
说明
方法
协方差矩阵估计量
指定协方差矩阵的估计量。您可以从下列选项中选择:
  • Newey and West
    注: 只有当您运行的是 SAS 9.4 或更高版本时,此选项才可用。
  • OLS 估计量指定方差-协方差矩阵未经校正。
  • HCCMEn 指定经过异方差性校正的协方差矩阵。n 是介于 0 到 4 之间的值。
异方差性一致协方差矩阵的聚类校正
为方差-协方差矩阵指定聚类校正。
注: 只有当您为协方差矩阵估计量选择 HCCME0-3 选项之一时,此选项才可用。
统计量
您可以指定结果是包含任务默认创建的统计量、默认统计量及您选择的其他所有统计量,还是不包含任何统计量。
下面是您可以在结果中包括的信息:
  • 参数估计的相关矩阵
  • 参数估计的协方差矩阵
  • 目标函数和参数估计的迭代历史
诊断图
您可以显示以下类型的诊断图:
  • 预测值和实际值的图
  • 残差的 QQ 图
  • 按观测的残差图
  • 残差的直方图
截面图
您可以显示以下类型的图:
  • 按时间序列的实际值图
  • 按时间序列的预测值
  • 按时间序列的堆叠残差
  • 按时间序列的残差
一个时间序列图中的截面数
指定要组合到一个时间序列图中的截面数。
注: 只有当您为显示为选项选择单个图时,此选项才可用。
显示为
指定是在面板中显示图还是单独显示。
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